PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с CLSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. BSJP is passively managed, while CLSE is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-2.77%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between BSJP and CLSE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.31

The correlation between BSJP and CLSE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и CLSE

Секторы
BSJP
CLSE

Финансовые услуги

95.2%
-2.5%

Промышленность

4.7%
2.2%

Энергетика

0.1%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Здравоохранение

-

6.5%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

33.2%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
CLSE
-2.5%

Промышленность

BSJP
4.7%
CLSE
2.2%

Энергетика

BSJP
0.1%
CLSE
2.7%

Сырьевые материалы

BSJP

-

CLSE
1.5%

Коммуникационные услуги

BSJP

-

CLSE
6.1%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

CLSE
6.2%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

CLSE
0.9%

Здравоохранение

BSJP

-

CLSE
6.5%

Недвижимость

BSJP

-

CLSE
1.7%

Технологии

BSJP

-

CLSE
33.2%

Коммунальные услуги

BSJP

-

CLSE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

BSJP vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.59

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и CLSE

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и CLSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.88%

—

Сравнение комиссий BSJP и CLSE

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и CLSE

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and CLSE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.76% for CLSE.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 1.56% for CLSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор