Сравнение BSIIX с WOBDX
BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both mutual funds - BSIIX is a Total Bond Market fund actively managed by BlackRock, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, BSIIX returned 3.64%/yr vs 1.76%/yr for WOBDX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BSIIX charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 3.64% против 1.76% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 3.94%
WOBDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.76%
- Всё время*
- 4.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSIIX и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 1.56% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | -0.02% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
Correlation
The correlation between BSIIX and WOBDX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г. | 0.40 |
Over the past year, BSIIX and WOBDX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSIIX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
BSIIX
WOBDX
Сравнение BSIIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSIIX | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.75 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 1.79 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и WOBDX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSIIX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -16.65% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.99% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -4.77% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -16.59% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -16.65% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.06% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -1.90% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.26% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и WOBDX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) составляет 0.86%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSIIX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.07% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.96% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.71% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 5.71% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 4.71% | -1.55% |
Сравнение комиссий BSIIX и WOBDX
BSIIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и WOBDX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности WOBDX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 4.80% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.16% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BSIIX and WOBDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOBDX has higher volatility (1.07%) compared to BSIIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, BSIIX dropped -18.76% vs WOBDX's -16.65%.
BSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSIIX и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор