PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSIIX с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSIIX с WOBDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

BSIIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSIIX или WOBDX.

Корреляция

Корреляция между BSIIX и WOBDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSIIX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSIIX:

2.34

WOBDX:

0.81

Коэф-т Сортино

BSIIX:

3.42

WOBDX:

1.23

Коэф-т Омега

BSIIX:

1.46

WOBDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BSIIX:

3.69

WOBDX:

0.36

Коэф-т Мартина

BSIIX:

9.67

WOBDX:

2.05

Индекс Язвы

BSIIX:

0.72%

WOBDX:

2.09%

Дневная вол-ть

BSIIX:

3.09%

WOBDX:

5.20%

Макс. просадка

BSIIX:

-18.77%

WOBDX:

-18.24%

Текущая просадка

BSIIX:

0.00%

WOBDX:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, BSIIX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.32% соответственно.

BSIIX

С начала года

2.44%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

3.04%

1 год

7.06%

3 года

4.45%

5 лет

3.85%

10 лет

3.09%

WOBDX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.22%

1 год

4.16%

3 года

1.50%

5 лет

-0.85%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

JPMorgan Core Bond Fund

Сравнение комиссий BSIIX и WOBDX

BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSIIX и WOBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSIIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSIIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSIIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIIX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIIX и WOBDX

Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности WOBDX в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.78%4.73%4.44%4.16%3.16%2.92%3.55%3.32%3.45%2.91%3.19%4.39%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BSIIX и WOBDX

Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSIIX и WOBDX

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 0.71%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...