PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSIIX с VTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BSIIX is a Total Bond Market fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BSIIX returned 3.83%/yr vs 8.70%/yr for VTMFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BSIIX charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности BSIIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции BSIIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.83% против 8.70% соответственно.

BSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.06%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.93%
10 лет*
3.83%

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSIIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.79%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.89%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between BSIIX and VTMFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.27

Over the past year, BSIIX and VTMFX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с IUSBSIIX с DODIXBSIIX с ACSNXBSIIX с VOOBSIIX с VTEBBSIIX с SWPPX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

BSIIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSIIXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.83

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.05

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.22

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

15.40

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSIIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSIIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.85

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BSIIX и VTMFX

Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSIIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-28.49%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.38%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.84%

-10.61%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.13%

-17.40%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.91%

-21.87%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.55%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.12%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIIX и VTMFX

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSIIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.70%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

4.75%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

6.13%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

8.52%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

9.12%

-5.98%

Сравнение комиссий BSIIX и VTMFX

BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIIX и VTMFX

Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VTMFX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		5.16%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BSIIX and VTMFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (1.70%) compared to BSIIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, BSIIX dropped -18.76% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSIIX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор