Сравнение BSIIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.75% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BSIIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.64% против 7.97% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.64%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIIX и VTMFX
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BSIIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BSIIX
VTMFX
Сравнение BSIIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.34 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.94 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.73 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 8.12 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.34 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BSIIX и VTMFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и VTMFX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.78% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и VTMFX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -28.49% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -6.82% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -17.40% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -21.87% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -4.00% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -3.57% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.45% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.86% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 4.82% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 8.55% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 8.51% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 9.10% | -5.99% |