Сравнение BSIIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.96% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.60% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.62%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIIX и VBMPX
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
BSIIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
BSIIX
VBMPX
Сравнение BSIIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.00 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.45 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.79 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 5.11 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.00 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.32 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.51 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BSIIX и VBMPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и VBMPX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.79% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и VBMPX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -18.90% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.73% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -18.12% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -18.90% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -3.13% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -3.54% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.96% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и VBMPX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.55% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.59% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 4.37% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 5.99% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 4.97% | -1.86% |