Сравнение BSIIX с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIIX и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.75% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 3.64% против 2.51% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.64%
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIIX и LDUR
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
BSIIX vs. LDUR — Ранг доходности на риск
BSIIX
LDUR
Сравнение BSIIX c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIIX | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.32 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.50 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.69 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 17.57 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIIX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BSIIX и LDUR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и LDUR
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.78% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и LDUR
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIIX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -8.68% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.17% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -6.75% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -8.68% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.44% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.86% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.25% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и LDUR
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIIX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.75% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.12% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 1.86% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 2.02% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.79% | +0.32% |