PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с AMRGX

Сравнение комиссий BSGLX и PROVX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.77

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.26

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.00

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

3.81

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между BSGLX и PROVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и PROVX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и PROVX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-57.65%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.54%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-27.48%

-28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-10.07%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-13.23%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

3.29%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и PROVX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.20%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

8.81%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

14.60%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

15.59%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

16.12%

+12.05%