PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%16.40%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий BSGLX и MRFOX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.57

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.68

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

1.75

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.92

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между BSGLX и MRFOX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и MRFOX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и MRFOX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-29.10%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-7.09%

-18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-12.98%

-43.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-5.32%

-17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-2.37%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

2.77%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и MRFOX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

3.04%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

7.08%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

11.83%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

12.04%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

14.29%

+13.88%