Сравнение BSGLX с FUMIX
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.39%/yr vs 17.37%/yr for FUMIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 32.63%.
BSGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -12.46%
- 1 год
- -5.63%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
FUMIX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 32.63%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSGLX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 32.63% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 18.56% |
Correlation
The correlation between BSGLX and FUMIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between BSGLX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
BSGLX
FUMIX
Сравнение BSGLX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSGLX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.89 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 17.44 | -18.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и FUMIX
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -33.36% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -10.99% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -19.90% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -27.66% | -28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | 0.00% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -6.29% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 2.44% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и FUMIX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 7.70% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 16.10% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 18.50% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 21.38% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 21.83% | +6.17% |
Сравнение комиссий BSGLX и FUMIX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и FUMIX
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.09% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and FUMIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (7.70%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор