PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью -1.32%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий BSGLX и CWGIX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

BSGLX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.46

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.09

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.07

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

8.70

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.46

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между BSGLX и CWGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и CWGIX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и CWGIX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-54.47%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-11.08%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-27.18%

-29.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-7.84%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-7.16%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

2.63%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и CWGIX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.24%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

10.48%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

16.00%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

15.04%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

15.97%

+12.20%