PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий BSGLX и BPTRX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.29

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.38

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.85

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

10.35

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.29

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между BSGLX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BPTRX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BPTRX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-64.11%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-14.79%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-49.87%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-8.65%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-13.82%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

4.08%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BPTRX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.78%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

22.21%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

33.35%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

33.90%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

32.72%

-4.55%