Сравнение BSGLX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSGLX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -15.65% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%.
BSGLX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -15.65%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSGLX и BLUEX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
BSGLX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
BSGLX
BLUEX
Сравнение BSGLX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGLX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.66 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | -0.89 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.69 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -2.40 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGLX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.66 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BSGLX и BLUEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и BLUEX
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и BLUEX
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSGLX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -54.27% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -12.19% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -21.87% | -34.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -10.58% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -13.39% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 3.51% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и BLUEX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSGLX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 3.64% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 7.31% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 11.01% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 10.50% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 16.57% | +11.60% |