PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с POCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - BSEP tracks the S&P 500 Index while POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSEP returned 10.76%/yr vs 9.82%/yr for POCT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 5.33%.

BSEP

1 день
-0.13%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.00%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.36%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и POCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.73%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.33%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%4.08%

Correlation

The correlation between BSEP and POCT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between BSEP and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSEP и POCT

Секторы
BSEP
POCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSEP
36.2%
POCT
36.2%

Финансовые услуги

BSEP
11.9%
POCT
11.9%

Коммуникационные услуги

BSEP
10.9%
POCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSEP
10.1%
POCT
10.1%

Здравоохранение

BSEP
8.4%
POCT
8.4%

Промышленность

BSEP
8.1%
POCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSEP
4.9%
POCT
4.9%

Энергетика

BSEP
3.5%
POCT
3.5%

Коммунальные услуги

BSEP
2.3%
POCT
2.3%

Недвижимость

BSEP
1.9%
POCT
1.9%

Сырьевые материалы

BSEP
1.8%
POCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

BSEP vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.35

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.38

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.28

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

16.84

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSEP и POCT

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-18.80%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-4.40%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-10.22%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-10.22%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.20%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.50%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.86%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и POCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.94%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

4.77%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

6.17%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

7.94%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

10.22%

+3.55%

Сравнение комиссий BSEP и POCT

И BSEP, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и POCT

Ни BSEP, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSEP and POCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSEP has higher volatility (1.02%) compared to POCT (0.94%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs POCT's -18.80%.

On 5-year performance, BSEP leads with 10.76% vs 9.82% for POCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSEP has performed better with a 10.76% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

BSEP and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BSEP tracks S&P 500 Index, while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор