PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BSEP и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BSEP и PJUL

И BSEP, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BSEP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.17

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.12

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

11.94

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Корреляция

Корреляция между BSEP и PJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и PJUL

Ни BSEP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и PJUL

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-18.17%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.99%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-10.69%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.68%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-1.50%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.24%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и PJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.93%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

4.17%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

10.09%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

8.58%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.12%

+3.78%