PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и USL

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-7.55%

Correlation

The correlation between BSCZ and USL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов BSCZ и USL

Секторы
BSCZ
USL

Здравоохранение

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Технологии

10.5%

-

Финансовые услуги

9.8%
4.5%

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Промышленность

7.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
USL

-

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
USL

-

Технологии

BSCZ
10.5%
USL

-

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
USL
4.5%

Энергетика

BSCZ
8.9%
USL

-

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
USL

-

Промышленность

BSCZ
7.3%
USL

-

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
USL

-

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
USL

-

Недвижимость

BSCZ
3.5%
USL

-

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с IBDSBSCZ с OVTBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BSCZ vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.01

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и USL

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-89.06%

+85.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-38.16%

+36.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-61.46%

+60.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и USL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

28.54%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

30.08%

-25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

32.35%

-27.37%

Сравнение комиссий BSCZ и USL

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и USL

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and USL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BSCZ has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for USL.

BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while USL is Oil & Gas. BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.88% for USL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор