Сравнение BSCZ с IGBH
BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while IGBH tracks the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности BSCZ и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.31%.
BSCZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGBH
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам BSCZ и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.18% | 5.67% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.31% | 6.09% |
Correlation
The correlation between BSCZ and IGBH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCZ vs. IGBH — Ранг доходности на риск
BSCZ
IGBH
Сравнение BSCZ c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCZ | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.52 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок BSCZ и IGBH
Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCZ | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -33.67% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.19% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -2.67% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCZ и IGBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCZ | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 4.05% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 6.13% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 9.20% | -4.22% |
Сравнение комиссий BSCZ и IGBH
BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCZ и IGBH
Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности IGBH в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.09% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.66% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BSCZ and IGBH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.
IGBH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.09% for BSCZ.
BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.16% for IGBH.
Подберите оптимальное распределение для BSCZ и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор