PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.69%/yr vs 22.30%/yr for VYMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

BSCW

1 день
0.12%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.40%
3 года*
5.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.29%9.00%2.20%9.31%0.31%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%6.74%

Correlation

The correlation between BSCW and VYMI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BSCW и VYMI

Секторы
BSCW
VYMI

Технологии

12.4%
4.3%

Финансовые услуги

10.6%
41.9%

Здравоохранение

10.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.0%

Промышленность

5.9%
6.6%

Недвижимость

4.8%
1.3%

Энергетика

4.6%
9.5%

Коммунальные услуги

3.7%
5.6%

Сырьевые материалы

2.3%
6.8%

Технологии

BSCW
12.4%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

BSCW
10.6%
VYMI
41.9%

Здравоохранение

BSCW
10.4%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

BSCW
9.5%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

BSCW
8.8%
VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

BSCW
6.3%
VYMI
7.0%

Промышленность

BSCW
5.9%
VYMI
6.6%

Недвижимость

BSCW
4.8%
VYMI
1.3%

Энергетика

BSCW
4.6%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

BSCW
3.7%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

BSCW
2.3%
VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с SCHDBSCW с RSPBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с PPA
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

BSCW vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.25

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.05

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

12.01

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BSCW и VYMI

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-40.00%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-10.14%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-12.84%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.80%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-6.31%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.57%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и VYMI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.96%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

10.74%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

12.94%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

14.84%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

16.87%

-9.64%

Сравнение комиссий BSCW и VYMI

BSCW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и VYMI

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.82%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

BSCW and VYMI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to BSCW (1.20%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, VYMI leads with 22.30% vs 5.69% for BSCW. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BSCW has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 22.30% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BSCW.

BSCW has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.42% for VYMI.

BSCW is categorized as Corporate Bonds, while VYMI is Dividend. BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор