Сравнение BSCW с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BSCW и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCW и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | -0.18% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
BSCW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCW и VCLT
BSCW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCW vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BSCW
VCLT
Сравнение BSCW c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.36 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.54 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.78 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 1.80 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.36 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BSCW и VCLT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и VCLT
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и VCLT
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCW | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -34.31% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -5.39% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -15.60% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -8.09% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.33% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и VCLT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.86%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCW | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 3.99% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 5.62% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 10.21% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.80% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.84% | -5.48% |