PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.69%/yr vs 9.01%/yr for USHY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.64%.

BSCW

1 день
0.12%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.40%
3 года*
5.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и USHY

2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.29%9.00%2.20%9.31%0.31%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-0.79%

Correlation

The correlation between BSCW and USHY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between BSCW and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с RSPBSCW с SCHDBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с PPA
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

BSCW vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.93

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.90

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.89

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

12.99

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BSCW и USHY

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-22.44%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.43%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-4.66%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.06%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.66%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.54%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и USHY

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.14%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.92%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.65%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

7.34%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

8.25%

-1.02%

Сравнение комиссий BSCW и USHY

BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и USHY

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.82%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BSCW and USHY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCW has higher volatility (1.20%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs USHY's -22.44%.

On 3-year performance, USHY leads with 9.01% vs 5.69% for BSCW. On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USHY has performed better with a 9.01% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.82% for BSCW.

BSCW is categorized as Corporate Bonds, while USHY is High Yield Bonds. BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор