PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCV с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCV с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

BSCV и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCV и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCV и VCIT

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		-0.29%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, BSCV показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

BSCV

1 день
0.49%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.76%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с BNDBSCV с FIBUXBSCV с LQDWBSCV с BSCUBSCV с IBDR
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий BSCV и VCIT

BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCV vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCV c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCVVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.76

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.07

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

7.31

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCV vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCV на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCV и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCVVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.75

-0.77

Корреляция

Корреляция между BSCV и VCIT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCV и VCIT

Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.71%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BSCV и VCIT

Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCVVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-20.56%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.99%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.98%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-3.18%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.85%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCV и VCIT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCVVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.07%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.84%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.85%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

6.60%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

6.27%

+1.20%