PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCV с BSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCV с BSCU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCV (Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF) and BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCV tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index while BSCU tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCV returned 5.70%/yr vs 5.53%/yr for BSCU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCV и BSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCV показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BSCU с доходностью 0.32%.

BSCV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.29%
1 год
5.33%
3 года*
5.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCU

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.00%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCV и BSCU

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		0.13%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		0.32%8.24%3.12%8.66%-15.08%-1.56%

Correlation

The correlation between BSCV and BSCU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between BSCV and BSCU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCV и BSCU

Секторы
BSCV
BSCU

Технологии

13.8%
10.4%

Здравоохранение

13.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.7%

Финансовые услуги

9.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.7%

Энергетика

7.3%
8.0%

Промышленность

6.4%
6.4%

Недвижимость

5.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.5%

Коммунальные услуги

3.8%
4.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Технологии

BSCV
13.8%
BSCU
10.4%

Здравоохранение

BSCV
13.1%
BSCU
14.1%

Потребительский циклический сектор

BSCV
9.4%
BSCU
9.7%

Финансовые услуги

BSCV
9.2%
BSCU
12.6%

Коммуникационные услуги

BSCV
8.6%
BSCU
3.7%

Энергетика

BSCV
7.3%
BSCU
8.0%

Промышленность

BSCV
6.4%
BSCU
6.4%

Недвижимость

BSCV
5.2%
BSCU
3.7%

Потребительский защитный сектор

BSCV
4.4%
BSCU
6.5%

Коммунальные услуги

BSCV
3.8%
BSCU
4.1%

Сырьевые материалы

BSCV
1.2%
BSCU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с BNDBSCV с FIBUXBSCV с LQDWBSCV с IBDRBSCV с BSCR
Часто сравнивают с BSCU:
BSCU с BSCQBSCU с BSJUBSCU с BNDBSCU с AGGBSCU с IBDVBSCU с FTBFXBSCU с BIZD

Доходность на риск

BSCV vs. BSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BSCU
Ранг доходности на риск BSCU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCV c BSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCVBSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.69

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.58

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.42

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

8.29

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCV vs. BSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCV и BSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCVBSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.06

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BSCV и BSCU

Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке BSCU в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и BSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCVBSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-22.34%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.07%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-5.66%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.91%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.04%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.60%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCV и BSCU

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCVBSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.85%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.11%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.97%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

6.62%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

6.47%

+0.89%

Сравнение комиссий BSCV и BSCU

И BSCV, и BSCU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCV и BSCU

Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BSCU в 4.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		4.62%4.56%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.69%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BSCV and BSCU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSCV has higher volatility (1.02%) compared to BSCU (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSCV dropped -23.28% vs BSCU's -22.34%.

On 3-year performance, BSCV leads with 5.70% vs 5.53% for BSCU. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCU has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSCV has performed better with a 5.70% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCV and BSCU have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.62% for BSCU.

BSCV tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index, while BSCU tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index.

BSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCV и BSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор