Сравнение BSCV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSCV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | -0.26% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -16.90% | -1.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
BSCV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCV и BND
BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCV vs. BND — Ранг доходности на риск
BSCV
BND
Сравнение BSCV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.75 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 4.78 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BSCV и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCV и BND
Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BSCV и BND
Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -18.58% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.44% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.54% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -3.07% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.90% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCV и BND
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.63% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.52% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.30% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.00% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 5.52% | +1.95% |