Сравнение BSCV с BND
BSCV (Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - BSCV is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCV returned 5.80%/yr vs 4.01%/yr for BND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BSCV charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности BSCV и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCV показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.41%.
BSCV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам BSCV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 0.22% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -16.90% | -1.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.10% |
Correlation
The correlation between BSCV and BND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BSCV and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCV vs. BND — Ранг доходности на риск
BSCV
BND
Сравнение BSCV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.73 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.21 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BSCV и BND
Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -18.58% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.68% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -5.92% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -2.23% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -3.06% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCV и BND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.22% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.66% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.78% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 6.02% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 5.53% | +1.83% |
Сравнение комиссий BSCV и BND
BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCV и BND
Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BSCV and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BND has higher volatility (1.22%) compared to BSCV (1.01%). In terms of maximum drawdown, BSCV dropped -23.28% vs BND's -18.58%.
On 3-year performance, BSCV leads with 5.80% vs 4.01% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCV has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSCV has performed better with a 5.80% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCV.
BSCV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.96% for BND.
BSCV is categorized as Corporate Bonds, while BND is Total Bond Market. BSCV tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCV and 0.03% for BND.
BSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCV и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор