Сравнение BSCV с FIBUX
BSCV (Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF) and FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) are both funds - BSCV is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index, while FIBUX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, BSCV returned 5.73%/yr vs 3.89%/yr for FIBUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSCV charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for FIBUX.
Доходность
Сравнение доходности BSCV и FIBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCV показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FIBUX с доходностью 0.13%.
BSCV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIBUX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCV и FIBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 0.12% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -16.90% | -1.46% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 0.13% | 7.20% | 1.31% | 5.46% | -13.41% | -1.18% |
Correlation
The correlation between BSCV and FIBUX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between BSCV and FIBUX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCV vs. FIBUX — Ранг доходности на риск
BSCV
FIBUX
Сравнение BSCV c FIBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCV | FIBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 4.23 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCV и FIBUX
Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки FIBUX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и FIBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCV | FIBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -19.76% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.97% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -6.09% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -3.75% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.78% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.06% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCV и FIBUX
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеют волатильность 1.09% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCV | FIBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.11% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.90% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.97% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 6.04% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 5.11% | +2.22% |
Сравнение комиссий BSCV и FIBUX
BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCV и FIBUX
Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FIBUX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 4.09% | 3.95% | 3.65% | 2.93% | 1.62% | 1.18% | 2.32% | 2.96% | 2.70% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
BSCV and FIBUX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIBUX has higher volatility (1.11%) compared to BSCV (1.09%). In terms of maximum drawdown, BSCV dropped -23.28% vs FIBUX's -19.76%.
BSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCV и FIBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор