PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCV с FIBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCV с FIBUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCV (Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF) and FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) are both funds - BSCV is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index, while FIBUX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, BSCV returned 5.70%/yr vs 4.04%/yr for FIBUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSCV charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for FIBUX.

Доходность

Сравнение доходности BSCV и FIBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCV показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FIBUX с доходностью 0.46%.

BSCV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.29%
1 год
5.33%
3 года*
5.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.40%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCV и FIBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		0.13%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		0.46%7.20%1.31%5.46%-13.41%-1.00%

Correlation

The correlation between BSCV and FIBUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between BSCV and FIBUX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с BNDBSCV с LQDWBSCV с BSCUBSCV с IBDRBSCV с BSCR
Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLX

Доходность на риск

BSCV vs. FIBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCV c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCVFIBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.03

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.83

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.45

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCV vs. FIBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBUX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCV и FIBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCVFIBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.35

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BSCV и FIBUX

Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки FIBUX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и FIBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCVFIBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-19.76%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.97%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-6.09%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.43%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-5.79%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.00%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCV и FIBUX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCVFIBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.38%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.86%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.02%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

6.04%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

5.11%

+2.25%

Сравнение комиссий BSCV и FIBUX

BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCV и FIBUX

Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FIBUX в 4.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.69%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		4.08%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BSCV and FIBUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBUX has higher volatility (1.38%) compared to BSCV (1.02%). In terms of maximum drawdown, BSCV dropped -23.28% vs FIBUX's -19.76%.

BSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCV и FIBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор