Сравнение BSCV с LQDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).
BSCV и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCV и LQDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCV и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | -0.26% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -3.51% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 0.09%.
BSCV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCV и LQDW
BSCV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Доходность на риск
BSCV vs. LQDW — Ранг доходности на риск
BSCV
LQDW
Сравнение BSCV c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCV | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.86 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.99 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.21 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCV | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BSCV и LQDW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCV и LQDW
Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности LQDW в 14.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 14.96% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCV и LQDW
Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и LQDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCV | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -9.20% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.14% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.49% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -2.42% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.76% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCV и LQDW
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.63%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCV | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.27% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.79% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.44% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 5.55% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 5.55% | +1.92% |