Сравнение BSCV с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSCV и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCV и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCV и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | -0.08% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -16.90% | -1.62% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 14.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCV показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
BSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 102.27%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCV и SOXQ
BSCV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSCV
SOXQ
Сравнение BSCV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCV | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.06 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.67 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.80 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 17.46 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.06 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BSCV и SOXQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCV и SOXQ
Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок BSCV и SOXQ
Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -46.01% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -15.59% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -7.44% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -13.37% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 4.80% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCV и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.65%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 12.56% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 26.26% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 40.14% | -35.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 36.09% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 36.09% | -28.62% |