Сравнение BSCU с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSCU и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -0.16% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и SOXQ
BSCU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCU vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSCU
SOXQ
Сравнение BSCU c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.08 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.68 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.79 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 17.49 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.60 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и SOXQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и SOXQ
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и SOXQ
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -46.01% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -17.44% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -7.78% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.37% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 4.78% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 1.40%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 12.69% | -11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 26.33% | -24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 40.14% | -36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 36.10% | -29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 36.10% | -29.55% |