- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 16 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции BSCU — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSCU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) показал доход в 0.32% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BSCU по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSCU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.87% | -1.31% | 0.44% | 0.12% | -0.15% | 0.32% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 1.53% | 0.25% | 0.75% | 0.35% | 1.25% | 0.01% | 1.40% | 0.50% | 0.31% | 0.74% | 0.20% | 8.24% |
| 2024 | -0.25% | -1.26% | 1.12% | -2.23% | 1.73% | 0.98% | 2.52% | 1.57% | 1.32% | -2.34% | 1.07% | -1.00% | 3.12% |
| 2023 | 4.31% | -3.44% | 3.52% | 0.77% | -1.44% | -0.05% | 0.29% | -0.66% | -2.42% | -1.43% | 5.54% | 3.79% | 8.66% |
| 2022 | -2.80% | -1.68% | -3.17% | -5.69% | 1.30% | -2.78% | 4.31% | -4.06% | -4.84% | 0.00% | 4.78% | -0.99% | -15.08% |
| 2021 | -1.64% | -2.39% | -2.04% | 1.13% | 0.66% | 1.77% | 1.46% | -0.42% | -1.26% | -0.19% | -0.30% | 0.27% | -3.02% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF has an annualized alpha of -1.34%, beta of 0.12, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2020.
- This ETF participated in 48.16% of S&P 500 Index downside but only 20.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.34%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 20.23%
- Участие в снижении
- 48.16%
Комиссия
Комиссия BSCU составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCU имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 10.92 | -4.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | $0.49 | $0.37 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.77 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.34%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 2mo | 4y 12moянв. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.07%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -1.99%окт. 2020 г. | 1mo 13d | 20d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.82%дек. 2020 г. | 8d | 15d | 23dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.40%янв. 2026 г. | 21d | 9d | 1moдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| BSCU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -56.78% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -9.10% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -18.90% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -25.43% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.21% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.71% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.04% | -1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCU
Добавьте Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCU