PortfoliosLab logo
Сравнение BSCU с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCU и BSCQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSCU и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.81%
3.07%
BSCU
BSCQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCU:

1.86

BSCQ:

4.34

Коэф-т Сортино

BSCU:

2.76

BSCQ:

7.22

Коэф-т Омега

BSCU:

1.34

BSCQ:

2.05

Коэф-т Кальмара

BSCU:

0.70

BSCQ:

1.41

Коэф-т Мартина

BSCU:

6.39

BSCQ:

41.38

Индекс Язвы

BSCU:

1.42%

BSCQ:

0.16%

Дневная вол-ть

BSCU:

4.89%

BSCQ:

1.50%

Макс. просадка

BSCU:

-22.34%

BSCQ:

-16.50%

Текущая просадка

BSCU:

-4.78%

BSCQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSCU показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.75%.


BSCU

С начала года

3.19%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.94%

1 год

9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSCQ

С начала года

1.75%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.55%

5 лет

1.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCU и BSCQ

И BSCU, и BSCQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCU: 0.10%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCU и BSCQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCU
Ранг риск-скорректированной доходности BSCU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCU c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCU, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCU: 1.86
BSCQ: 4.34
Коэффициент Сортино BSCU, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCU: 2.76
BSCQ: 7.22
Коэффициент Омега BSCU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCU: 1.34
BSCQ: 2.05
Коэффициент Кальмара BSCU, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCU: 0.70
BSCQ: 1.41
Коэффициент Мартина BSCU, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCU: 6.39
BSCQ: 41.38

Показатель коэффициента Шарпа BSCU на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCU и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
4.34
BSCU
BSCQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCU и BSCQ

Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BSCQ в 4.17%


TTM202420232022202120202019201820172016
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
4.66%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.17%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BSCU и BSCQ

Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
0
BSCU
BSCQ

Волатильность

Сравнение волатильности BSCU и BSCQ

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.30%
0.59%
BSCU
BSCQ