PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCU с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCU с FTBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both funds - BSCU is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. BSCU is passively managed, while FTBFX is actively managed. Over the past 5 years, BSCU returned 0.84%/yr vs 0.76%/yr for FTBFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BSCU charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности BSCU и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCU показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 0.57%.

BSCU

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.00%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

FTBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.75%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCU и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		0.32%8.24%3.12%8.66%-15.08%-3.02%2.07%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.57%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%1.62%

Correlation

The correlation between BSCU and FTBFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.87

The correlation between BSCU and FTBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с BSCU:
BSCU с BSCQBSCU с BSJUBSCU с BNDBSCU с AGGBSCU с IBDVBSCU с BSCVBSCU с BIZD
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

BSCU vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCU
Ранг доходности на риск BSCU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCU c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCUFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.49

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.24

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.99

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

6.10

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCU vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCU на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCU и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCUFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.93

-0.86

Просадки

Сравнение просадок BSCU и FTBFX

Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCUFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-18.25%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.89%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-5.82%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-18.25%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.31%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-2.32%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCU и FTBFX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 0.85%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCUFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.40%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.80%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

3.88%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

5.67%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

4.73%

+1.74%

Сравнение комиссий BSCU и FTBFX

BSCU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCU и FTBFX

Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		4.62%4.56%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

BSCU and FTBFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBFX has higher volatility (1.40%) compared to BSCU (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSCU dropped -22.34% vs FTBFX's -18.25%.

BSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCU и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор