Сравнение BSCU с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCU и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -3.02% | 2.07% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%.
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и FTBFX
BSCU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
BSCU vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
BSCU
FTBFX
Сравнение BSCU c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.44 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.74 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 5.30 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.93 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и FTBFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и FTBFX
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и FTBFX
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -18.25% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.81% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -18.25% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.15% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -2.31% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.92% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и FTBFX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.48% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.46% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.29% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.62% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.70% | +1.85% |