PortfoliosLab logo
Сравнение BSCU с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCU и BND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSCU и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.81%
-5.71%
BSCU
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCU:

1.86

BND:

1.43

Коэф-т Сортино

BSCU:

2.76

BND:

2.07

Коэф-т Омега

BSCU:

1.34

BND:

1.25

Коэф-т Кальмара

BSCU:

0.70

BND:

0.56

Коэф-т Мартина

BSCU:

6.39

BND:

3.69

Индекс Язвы

BSCU:

1.42%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BSCU:

4.89%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BSCU:

-22.34%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BSCU:

-4.78%

BND:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, BSCU показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.99%.


BSCU

С начала года

3.19%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.94%

1 год

9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.99%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.31%

1 год

7.64%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCU и BND

BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCU: 0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCU и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCU
Ранг риск-скорректированной доходности BSCU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCU c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCU, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCU: 1.86
BND: 1.43
Коэффициент Сортино BSCU, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCU: 2.76
BND: 2.07
Коэффициент Омега BSCU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCU: 1.34
BND: 1.25
Коэффициент Кальмара BSCU, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCU: 0.70
BND: 0.59
Коэффициент Мартина BSCU, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCU: 6.39
BND: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа BSCU на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCU и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.43
BSCU
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCU и BND

Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BND в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
4.66%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.68%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BSCU и BND

Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
-6.08%
BSCU
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BSCU и BND

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что BSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.30%
2.19%
BSCU
BND