Сравнение BSCU с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSCU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCU или BND.
Основные характеристики
| BSCU | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.38% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 10.71% | 8.50% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | -2.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 5.81% |
| Макс. просадка | -22.34% | -18.84% |
| Текущая просадка | -7.50% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между BSCU и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и BND
С начала года, BSCU показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и BND
BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCU c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и BND
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.08% | 3.06% | 1.94% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и BND
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и BND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.