Сравнение BSCU с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSCU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -3.02% | 2.07% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и BND
BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCU vs. BND — Ранг доходности на риск
BSCU
BND
Сравнение BSCU c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.32 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.75 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 4.78 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и BND
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и BND
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -18.58% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.44% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -17.91% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.54% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.07% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.90% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и BND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.63% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.52% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.30% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 6.00% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.52% | +1.03% |