PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCU с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCU с HYGH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCU is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCU returned 0.65%/yr vs 6.91%/yr for HYGH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BSCU charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности BSCU и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCU показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.33%.

BSCU

1 день
0.03%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.13%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—

HYGH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.74%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.91%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCU и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		0.32%8.24%3.12%8.66%-15.08%-3.02%1.43%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.33%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%5.04%

Correlation

The correlation between BSCU and HYGH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSCU:
BSCU с BSCQBSCU с BSJUBSCU с BNDBSCU с AGGBSCU с IBDVBSCU с FTBFXBSCU с BSCV
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

BSCU vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCU
Ранг доходности на риск BSCU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCU c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCUHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.14

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.26

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.80

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

18.77

-12.27

BSCU vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCU на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCU и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCU и HYGH

Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCUHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-23.88%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-1.62%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-8.06%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-8.24%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.08%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.22%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.41%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCU и HYGH

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCUHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.63%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.81%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.64%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

7.08%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

8.30%

-1.85%

Сравнение комиссий BSCU и HYGH

BSCU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCU и HYGH

Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности HYGH в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		4.63%4.56%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.60%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы

BSCU and HYGH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCU has higher volatility (0.89%) compared to HYGH (0.63%). In terms of maximum drawdown, BSCU dropped -22.34% vs HYGH's -23.88%.

On 5-year performance, HYGH leads with 6.91% vs 0.65% for BSCU. On fees, BSCU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYGH has performed better with a 6.91% return vs 0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.63% for BSCU.

BSCU is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. BSCU tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCU and 0.52% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCU и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор