PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCT с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

BSCT и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCT и USIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.13%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.

BSCT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.20%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с AGGBSCT с WOBDXBSCT с VCIT
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий BSCT и USIG

BSCT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCT vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.96

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.33

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.83

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

5.66

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.96

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.22

Корреляция

Корреляция между BSCT и USIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и USIG

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.58%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок BSCT и USIG

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCTUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-22.21%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.79%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-21.45%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.74%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.44%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и USIG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 1.08%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCTUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.10%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.89%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

5.05%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

6.83%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

6.82%

+0.53%