PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 1.26%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

BSCT

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.50%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.62%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%8.76%

Correlation

The correlation between BSCT and SPHQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.21

The correlation between BSCT and SPHQ shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCT и SPHQ

Секторы
BSCT
SPHQ

Технологии

12.6%
28.1%

Финансовые услуги

12.6%
13.3%

Здравоохранение

11.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.0%

Промышленность

6.8%
24.3%

Энергетика

5.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
15.4%

Коммунальные услуги

4.3%
1.0%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Технологии

BSCT
12.6%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

BSCT
12.6%
SPHQ
13.3%

Здравоохранение

BSCT
11.9%
SPHQ
8.4%

Потребительский циклический сектор

BSCT
10.0%
SPHQ
4.6%

Коммуникационные услуги

BSCT
6.8%
SPHQ
2.0%

Промышленность

BSCT
6.8%
SPHQ
24.3%

Энергетика

BSCT
5.3%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

BSCT
4.5%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

BSCT
4.3%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

BSCT
3.1%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

BSCT
1.2%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BSCT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.89

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.73

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.67

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

11.39

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.90

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BSCT и SPHQ

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-57.83%

+38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-8.90%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-16.57%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-25.04%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.70%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.08%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.33%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

10.18%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

12.62%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

16.45%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

17.86%

-10.60%

Сравнение комиссий BSCT и SPHQ

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и SPHQ

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and SPHQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to BSCT (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 1.26% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.03% for SPHQ.

BSCT is categorized as Corporate Bonds, while SPHQ is S&P 500. BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.15% for SPHQ.

BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор