Сравнение BSCT с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
BSCT и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и SPHQ
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BSCT
SPHQ
Сравнение BSCT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.44 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.45 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 6.35 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и SPHQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и SPHQ
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и SPHQ
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -57.83% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -10.84% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -25.04% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.92% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -10.78% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.48% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 1.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 5.32% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 9.67% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 17.13% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 16.40% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 17.81% | -10.46% |