Сравнение BSCT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BSCT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 6.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и SGOV
BSCT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BSCT
SGOV
Сравнение BSCT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 20.61 | -18.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 283.87 | -281.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 201.33 | -199.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 411.31 | -408.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 4,618.08 | -4,606.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 20.61 | -18.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 14.12 | -13.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 12.34 | -12.03 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и SGOV
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и SGOV
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -0.03% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -0.01% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -0.03% | -19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | 0.00% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.00% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и SGOV
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.06% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.13% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 0.20% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 0.24% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 0.24% | +7.11% |