Сравнение BSCT с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
BSCT и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и FLRN
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCT vs. FLRN — Ранг доходности на риск
BSCT
FLRN
Сравнение BSCT c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.49 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.11 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.05 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.21 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 26.27 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.38 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и FLRN
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и FLRN
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -14.64% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -1.43% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -2.16% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.07% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.85% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.17% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и FLRN
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.36% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.55% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.82% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 1.69% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 4.21% | +3.14% |