Сравнение BSCS с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
BSCS и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.28% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.28%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и SPSB
BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCS vs. SPSB — Ранг доходности на риск
BSCS
SPSB
Сравнение BSCS c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 3.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 4.62 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.68 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 5.22 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 21.58 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.35 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и SPSB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и SPSB
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что сопоставимо с доходностью SPSB в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и SPSB
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -11.75% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -0.87% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -5.96% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.48% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.55% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.21% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и SPSB
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеют волатильность 0.67% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.64% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.87% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.50% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.97% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 3.06% | +3.25% |