PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCS с SCYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCS is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCS returned 4.61% vs 6.99% for SCYB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCS charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.55%.

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCS и SCYB

2026 (YTD)202520242023
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%5.26%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between BSCS and SCYB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.62

The correlation between BSCS and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCS и SCYB

Секторы
BSCS
SCYB

Финансовые услуги

14.8%
4.9%

Технологии

11.9%
4.5%

Здравоохранение

10.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.6%

Промышленность

8.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.5%

Коммунальные услуги

4.5%
2.0%

Недвижимость

4.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.9%

Энергетика

3.6%
5.8%

Сырьевые материалы

1.4%
3.5%

Финансовые услуги

BSCS
14.8%
SCYB
4.9%

Технологии

BSCS
11.9%
SCYB
4.5%

Здравоохранение

BSCS
10.3%
SCYB
5.8%

Потребительский циклический сектор

BSCS
9.4%
SCYB
10.6%

Промышленность

BSCS
8.4%
SCYB
8.7%

Потребительский защитный сектор

BSCS
5.8%
SCYB
2.5%

Коммунальные услуги

BSCS
4.5%
SCYB
2.0%

Недвижимость

BSCS
4.1%
SCYB
4.2%

Коммуникационные услуги

BSCS
4.1%
SCYB
8.9%

Энергетика

BSCS
3.6%
SCYB
5.8%

Сырьевые материалы

BSCS
1.4%
SCYB
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGG
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

BSCS vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.88

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.81

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.87

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

12.87

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.88

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.68

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BSCS и SCYB

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCSSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-4.92%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-2.44%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.33%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-0.52%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.54%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и SCYB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.37%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCSSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.07%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.93%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

3.76%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

5.13%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.13%

+1.11%

Сравнение комиссий BSCS и SCYB

BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и SCYB

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SCYB в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCS and SCYB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.07%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCYB leads with 6.99% vs 4.61% for BSCS. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.99% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCS.

SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.46% for BSCS.

BSCS is categorized as Corporate Bonds, while SCYB is High Yield Bonds. BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for BSCS and 0.03% for SCYB.

BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCS и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор