Сравнение BSCS с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
BSCS и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCS и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.18% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.21%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и OVT
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
BSCS vs. OVT — Ранг доходности на риск
BSCS
OVT
Сравнение BSCS c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.10 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 3.00 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.46 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 16.27 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и OVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и OVT
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности OVT в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и OVT
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -13.59% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -1.94% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -13.59% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.82% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.50% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и OVT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.46% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.83% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 3.99% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.63% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.59% | +1.72% |