Сравнение BSCS с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
BSCS и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.84% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и FLRN
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCS vs. FLRN — Ранг доходности на риск
BSCS
FLRN
Сравнение BSCS c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.58 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 3.22 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.10 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.21 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 26.30 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 2.39 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и FLRN
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности FLRN в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.69% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и FLRN
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -14.64% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -1.43% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -2.16% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.85% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и FLRN
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.37% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.54% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.82% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.69% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.21% | +2.10% |