PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с SPXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с SPXB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while SPXB tracks the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPXB.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и SPXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

SPXB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и SPXB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%1.76%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%1.13%

Correlation

The correlation between BSCR and SPXB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.73

The correlation between BSCR and SPXB shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

ProShares S&P 500 Bond ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE
Часто сравнивают с SPXB:
SPXB с VWCE.DESPXB с MTUMSPXB с AAPLSPXB с SPYSPXB с BRK-BSPXB с ARKKSPXB с SPXS

Доходность на риск

BSCR vs. SPXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPXB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c SPXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRSPXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. SPXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRSPXBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSCR и SPXB

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRSPXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и SPXB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRSPXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

—

—

Сравнение комиссий BSCR и SPXB

BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и SPXB

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как SPXB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and SPXB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPXB.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for SPXB.

BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.15% for SPXB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и SPXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор