Сравнение BSCR с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSCR и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и PPA
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSCR vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSCR
PPA
Сравнение BSCR c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.09 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 2.80 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 3.37 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 13.40 | +15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.09 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и PPA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и PPA
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и PPA
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -57.37% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -13.71% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -18.37% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -8.56% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -9.19% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.45% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 7.57% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 15.14% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 21.75% | -20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 18.22% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 20.48% | -15.08% |