Сравнение BSCR с PCL
BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCR is passively managed, while PCL is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
BSCR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCR и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.44% | 2.47% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BSCR and PCL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCR vs. PCL — Ранг доходности на риск
BSCR
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSCR c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCR | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCR и PCL
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCR | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -5.14% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.71% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCR | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 7.83% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 7.83% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 7.83% | -2.50% |
Сравнение комиссий BSCR и PCL
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и PCL
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCR and PCL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.29% for BSCR.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BSCR и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор