Сравнение BSCR с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
BSCR и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCR и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.56% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и OVT
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
BSCR vs. OVT — Ранг доходности на риск
BSCR
OVT
Сравнение BSCR c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.10 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 3.01 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.42 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 4.35 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 15.81 | +13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.10 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и OVT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и OVT
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и OVT
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -13.59% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -1.94% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -13.59% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.72% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.49% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.53% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и OVT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.46% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 2.83% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 3.99% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.63% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.59% | +0.81% |