Сравнение BSCR с IGCB
BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while IGCB tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, BSCR returned 4.46% vs 4.92% for IGCB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и IGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.21%.
BSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCR и IGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.27% | 5.77% | 0.51% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.21% | 8.42% | -0.39% |
Correlation
The correlation between BSCR and IGCB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BSCR and IGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCR vs. IGCB — Ранг доходности на риск
BSCR
IGCB
Сравнение BSCR c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | IGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.23 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.69 | 1.70 | +9.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.31 | 5.20 | +41.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 1.27 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.10 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и IGCB
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и IGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCR | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -4.20% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -2.91% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.93% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.95% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и IGCB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.19%, в то время как у TCW Corporate Bond ETF (IGCB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCR | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.35% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 2.79% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 3.92% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.82% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.82% | +0.53% |
Сравнение комиссий BSCR и IGCB
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и IGCB
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности IGCB в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCR and IGCB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGCB has higher volatility (1.35%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs IGCB's -4.20%.
On 1-year performance, IGCB leads with 4.92% vs 4.46% for BSCR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGCB has performed better with a 4.92% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IGCB.
IGCB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.29% for BSCR.
BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while IGCB tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.35% for IGCB.
BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCR и IGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор