Сравнение BSCR с ICLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO).
BSCR и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCR и ICLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -0.47% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.08%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и ICLO
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. ICLO — Ранг доходности на риск
BSCR
ICLO
Сравнение BSCR c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.38 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 1.81 | +3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.55 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 1.70 | +3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 21.35 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.38 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.79 | -2.21 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и ICLO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и ICLO
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности ICLO в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и ICLO
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и ICLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -3.47% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -3.30% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.06% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.26% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и ICLO
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.32% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 0.79% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 4.08% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 2.48% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 2.48% | +2.92% |