Сравнение BSCR с FIIG
BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and FIIG (First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCR is passively managed, while FIIG is actively managed. Over the past year, BSCR returned 4.36% vs 4.43% for FIIG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for FIIG.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и FIIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FIIG с доходностью 0.21%.
BSCR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
FIIG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCR и FIIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.44% | 5.77% | 4.52% | 4.10% |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 0.21% | 8.80% | 2.15% | 6.62% |
Correlation
The correlation between BSCR and FIIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between BSCR and FIIG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCR vs. FIIG — Ранг доходности на риск
BSCR
FIIG
Сравнение BSCR c FIIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCR | FIIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.17 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.47 | 1.41 | +9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.39 | 4.31 | +41.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCR и FIIG
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки FIIG в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и FIIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCR | FIIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -5.50% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -3.15% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.39% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.03% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и FIIG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.23%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCR | FIIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.24% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 3.51% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 4.62% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.88% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.88% | -0.55% |
Сравнение комиссий BSCR и FIIG
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIIG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и FIIG
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FIIG в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 5.33% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCR and FIIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIIG has higher volatility (1.24%) compared to BSCR (0.23%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs FIIG's -5.50%.
On 1-year performance, FIIG leads with 4.43% vs 4.36% for BSCR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIIG has performed better with a 4.43% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.
FIIG has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 4.29% for BSCR.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.65% for FIIG.
BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCR и FIIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор