PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIG с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIIG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и CIBR


2026 (YTD)202520242023
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
-0.98%8.80%2.15%6.83%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-11.46%13.06%18.21%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.


FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий FIIG и CIBR

FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.


Доходность на риск

FIIG vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIGCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.00

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.17

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.04

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

0.10

+5.25

FIIG vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIGCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.00

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.52

+0.54

Корреляция

Корреляция между FIIG и CIBR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и CIBR

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности CIBR в 0.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и CIBR

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и CIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


FIIGCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-33.89%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-21.96%

+18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-18.89%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-8.66%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

8.11%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIIGCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.03%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

16.47%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

24.46%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

24.20%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

23.22%

-17.26%