Сравнение FIIG с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
FIIG и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIG и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIG и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.98% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.
FIIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIG и IBDR
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
FIIG vs. IBDR — Ранг доходности на риск
FIIG
IBDR
Сравнение FIIG c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIG | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 5.37 | -4.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 9.50 | -8.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.66 | -1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 11.83 | -10.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 81.88 | -76.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 5.37 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FIIG и IBDR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и IBDR
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.92% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FIIG и IBDR
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -16.06% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -0.37% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.89% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.05% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и IBDR
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FIIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.15% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 0.37% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 0.82% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 3.43% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.91% | +1.05% |