PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIG с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIIG и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и IBDR


2026 (YTD)202520242023
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
-0.98%8.80%2.15%6.83%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.


FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий FIIG и IBDR

FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.


Доходность на риск

FIIG vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIGIBDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

5.37

-4.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

9.50

-8.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.66

-1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

11.83

-10.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

81.88

-76.53

FIIG vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 5.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIGIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

5.37

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.60

+0.46

Корреляция

Корреляция между FIIG и IBDR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и IBDR

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IBDR в 4.18%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и IBDR

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и IBDR.


Загрузка...

Показатели просадок


FIIGIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-16.06%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-0.37%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-2.89%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.05%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и IBDR

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FIIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIIGIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.15%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

0.37%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

0.82%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

3.43%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

4.91%

+1.05%