Сравнение FIIG с IGIB
FIIG (First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF) and IGIB (iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FIIG is actively managed, while IGIB is passively managed. Over the past year, FIIG returned 4.43% vs 5.44% for IGIB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIIG charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for IGIB.
Доходность
Сравнение доходности FIIG и IGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 0.84%.
FIIG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGIB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам FIIG и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 0.21% | 8.80% | 2.15% | 6.62% |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.84% | 9.58% | 3.49% | 5.95% |
Correlation
The correlation between FIIG and IGIB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between FIIG and IGIB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIG vs. IGIB — Ранг доходности на риск
FIIG
IGIB
Сравнение FIIG c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIIG | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.81 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.81 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIIG и IGIB
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и IGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIG | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -20.62% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.01% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.72% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.58% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.94% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и IGIB
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) имеют волатильность 1.24% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIG | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 3.20% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.13% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 6.57% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 6.06% | -0.18% |
Сравнение комиссий FIIG и IGIB
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и IGIB
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IGIB в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 5.33% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
FIIG and IGIB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIIG has higher volatility (1.24%) compared to IGIB (1.22%). In terms of maximum drawdown, FIIG dropped -5.50% vs IGIB's -20.62%.
On 1-year performance, IGIB leads with 5.44% vs 4.43% for FIIG. On fees, IGIB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGIB has performed better with a 5.44% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.
FIIG has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 4.79% for IGIB.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FIIG and 0.04% for IGIB.
IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIIG и IGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор