Сравнение FIIG с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
FIIG и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIG и AIRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIG и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.98% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 15.16% | 27.92% | 33.45% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.
FIIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIG и AIRR
FIIG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.
Доходность на риск
FIIG vs. AIRR — Ранг доходности на риск
FIIG
AIRR
Сравнение FIIG c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIG | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.29 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.99 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.06 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 17.74 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIG | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.29 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FIIG и AIRR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и AIRR
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AIRR в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.92% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FIIG и AIRR
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и AIRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIG | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -42.37% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -13.09% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -7.14% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -7.50% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.73% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и AIRR
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIG | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 11.05% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 19.75% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 28.33% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 25.08% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 26.15% | -20.19% |