Сравнение FIIG с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
FIIG и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIG и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.60% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.51% | 3.60% | 44.38% | 14.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.51%.
FIIG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.66%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIG и GABF
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
FIIG vs. GABF — Ранг доходности на риск
FIIG
GABF
Сравнение FIIG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.21 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.14 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.19 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.49 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.21 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FIIG и GABF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и GABF
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.90% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FIIG и GABF
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -20.86% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -17.16% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -13.96% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -4.65% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 6.55% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и GABF
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.26%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 5.65% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 13.59% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 22.80% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 20.68% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 20.68% | -14.72% |