PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIIG с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIIG и GABF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FIIG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.28%
16.51%
FIIG
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIIG:

0.82

GABF:

2.35

Коэф-т Сортино

FIIG:

1.26

GABF:

3.24

Коэф-т Омега

FIIG:

1.14

GABF:

1.43

Коэф-т Кальмара

FIIG:

0.93

GABF:

4.05

Коэф-т Мартина

FIIG:

2.38

GABF:

14.56

Индекс Язвы

FIIG:

2.04%

GABF:

2.72%

Дневная вол-ть

FIIG:

5.90%

GABF:

16.83%

Макс. просадка

FIIG:

-5.50%

GABF:

-17.14%

Текущая просадка

FIIG:

-2.88%

GABF:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 1.67%.


FIIG

С начала года

1.07%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-1.28%

1 год

5.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

1.67%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

16.51%

1 год

37.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIIG и GABF

FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
График комиссии FIIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIIG и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг риск-скорректированной доходности FIIG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIIG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIIG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIIG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.822.35
Коэффициент Сортино FIIG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.263.24
Коэффициент Омега FIIG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.43
Коэффициент Кальмара FIIG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.934.05
Коэффициент Мартина FIIG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3814.56
FIIG
GABF

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.82
2.35
FIIG
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и GABF

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью GABF в 4.12%


TTM202420232022
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.10%4.46%1.72%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
4.12%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и GABF

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.88%
-4.55%
FIIG
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и GABF

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 1.43%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.43%
4.49%
FIIG
GABF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab